官方文档https://tushare.pro/document/2?doc_id467功能描述获取各大期货交易所交易日历数据返回限量单次请求最大返回120000行接口权限2000积分300次/分钟5000积分500次/分钟输入参数名称类型必选描述exchangestrN交易所start_datestrN开始日期end_datestrN结束日期is_openintN是否交易0-休市、1-交易交易所代码取值有CFFEX-中金所、DCE-大商所、CZCE-郑商所、SHFE-上期所、INE-上海国际能源交易中心、GFEX-广州期货交易所输出参数名称类型默认显示描述exchangestrY交易所cal_datestrY日历日期is_openintY是否交易0-休市、1-交易pretrade_datestrN上一个交易日示例示例1获取某一交易所一段时间内的交易日历数据通过传递exchange可指定特定交易所传递start_date和end_date可指定返回数据的日期区间。importtushareasts prots.pro_api()dfpro.fut_trade_cal(exchangeDCE,start_date20180101,end_date20181231)df输出结果exchange cal_date is_open pretrade_date 0 DCE 20181231 0 20181227 1 DCE 20181230 0 20181227 2 DCE 20181229 0 20181227 3 DCE 20181228 1 20181227 4 DCE 20181227 1 20181226 ... ... ... ... ... 360 DCE 20180105 1 20180104 361 DCE 20180104 1 20180103 362 DCE 20180103 1 20180102 363 DCE 20180102 1 20171229 364 DCE 20180101 0 20171228 365 rows × 4 columns示例2获取某个交易所的一个时间段内的交易日通过将参数is_open设定为“1”可限定仅返回交易日。dfpro.fut_trade_cal(exchangeDCE,start_date20180101,end_date20181231,is_open1)df输出结果exchange cal_date is_open pretrade_date 0 DCE 20181228 1 20181227 1 DCE 20181227 1 20181226 2 DCE 20181226 1 20181225 3 DCE 20181225 1 20181224 4 DCE 20181224 1 20181221 ... ... ... ... ... 238 DCE 20180108 1 20180105 239 DCE 20180105 1 20180104 240 DCE 20180104 1 20180103 241 DCE 20180103 1 20180102 242 DCE 20180102 1 20171229 243 rows × 4 columns总结fut_trade_cal接口是 Tushare Pro 中用于查询各大期货交易所交易日历的工具。它提供了指定交易所每个日历日是否为交易日的明确标识是进行期货数据清洗、确保策略在正确日期运行以及计算时间序列指标的基础。
官方文档https://tushare.pro/document/2?doc_id467功能描述获取各大期货交易所交易日历数据返回限量单次请求最大返回120000行接口权限2000积分300次/分钟5000积分500次/分钟输入参数名称类型必选描述exchangestrN交易所start_datestrN开始日期end_datestrN结束日期is_openintN是否交易0-休市、1-交易交易所代码取值有CFFEX-中金所、DCE-大商所、CZCE-郑商所、SHFE-上期所、INE-上海国际能源交易中心、GFEX-广州期货交易所输出参数名称类型默认显示描述exchangestrY交易所cal_datestrY日历日期is_openintY是否交易0-休市、1-交易pretrade_datestrN上一个交易日示例示例1获取某一交易所一段时间内的交易日历数据通过传递exchange可指定特定交易所传递start_date和end_date可指定返回数据的日期区间。importtushareasts prots.pro_api()dfpro.fut_trade_cal(exchangeDCE,start_date20180101,end_date20181231)df输出结果exchange cal_date is_open pretrade_date 0 DCE 20181231 0 20181227 1 DCE 20181230 0 20181227 2 DCE 20181229 0 20181227 3 DCE 20181228 1 20181227 4 DCE 20181227 1 20181226 ... ... ... ... ... 360 DCE 20180105 1 20180104 361 DCE 20180104 1 20180103 362 DCE 20180103 1 20180102 363 DCE 20180102 1 20171229 364 DCE 20180101 0 20171228 365 rows × 4 columns示例2获取某个交易所的一个时间段内的交易日通过将参数is_open设定为“1”可限定仅返回交易日。dfpro.fut_trade_cal(exchangeDCE,start_date20180101,end_date20181231,is_open1)df输出结果exchange cal_date is_open pretrade_date 0 DCE 20181228 1 20181227 1 DCE 20181227 1 20181226 2 DCE 20181226 1 20181225 3 DCE 20181225 1 20181224 4 DCE 20181224 1 20181221 ... ... ... ... ... 238 DCE 20180108 1 20180105 239 DCE 20180105 1 20180104 240 DCE 20180104 1 20180103 241 DCE 20180103 1 20180102 242 DCE 20180102 1 20171229 243 rows × 4 columns总结fut_trade_cal接口是 Tushare Pro 中用于查询各大期货交易所交易日历的工具。它提供了指定交易所每个日历日是否为交易日的明确标识是进行期货数据清洗、确保策略在正确日期运行以及计算时间序列指标的基础。
